Validar se uma estratégia funciona de verdade, antes de arriscar dinheiro.
Auditoria de estratégias e carteiras para gestores e family offices. Aqui se avalia o método, não se recomenda ativos.
A maioria das estratégias é testada por quem lucra com elas.
Um backtest bonito não prova quase nada. É fácil ajustar uma estratégia até que os números do passado pareçam ótimos, e uma estratégia ajustada assim costuma falhar com dinheiro real.
Sorte é confundida com habilidade. Retorno de mercado, que qualquer um poderia comprar barato, é vendido como talento.
Sem uma verificação independente, você decide no escuro.
O que o backtest mostrava. O que sobra depois do ajuste.
A linha impressionante do backtest se desfaz quando corrigimos pelo número de tentativas testadas. Isso é o sobreajuste: o que parecia mais de 90% de confiança cai para cerca de 24%, um nível consistente com sorte, não com habilidade comprovada. Dados ilustrativos.
Uma segunda opinião independente, com rigor acadêmico.
Teste de integridade de backtest
Verifico se o desempenho passado de uma estratégia supera a sorte, considerando quantas versões foram testadas. Você recebe um veredito claro e o porquê.
Auditoria forense de carteira
Analiso o que realmente move uma carteira e separo valor gerado por habilidade do retorno que veio apenas da exposição ao mercado.
Relatório de risco e estresse
Mostro como uma carteira se comporta nos piores dias, não nos dias médios, com perda esperada, simulações de cenários e custo de saída.
Em todos os casos, eu audito o método. Eu não recomendo o que comprar ou vender.
Análises complementares: atribuição de fatores, detecção de regimes e revisão de alocação.
Veja o método antes de contratar.
Nada de formulário de contato para ver uma demo. Os mesmos motores que uso nas auditorias pagas estão publicados. Teste antes de decidir.
Verificação de Fundo
Pesquise qualquer fundo registrado na CVM e descubra a combinação real de ETFs por trás da estratégia dele, e o custo da gestão ativa.
Experimentar →
Auditoria de Carteira
Submeta uma carteira a testes de estresse, liquidez, fatores de risco e diversificação estrutural, com relatório em PDF.
Experimentar →Isso é uma fração do que entra numa auditoria paga: a mesma análise, aplicada à carteira que você gerencia ou ao fundo que está avaliando.
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Rigor verificado por quem exige rigor.
Meu nome é João Valle. Sou engenheiro físico pela UFSCar, mestre em física computacional pela USP e doutorando em sistemas de informação no Politecnico di Milano, onde venho estudando como separar sinal de ruído em dados difíceis. Criei esse processo de auditoria para levar a carteiras de investimento a mesma disciplina que uso na pesquisa: testar tudo, não confiar no que apenas parece bom. Trabalho de forma independente com quem quer decisões baseadas em evidência.
Ver currículo completo →Quer saber se a sua estratégia se sustenta?
Uma conversa curta é o suficiente para entender se posso ajudar.
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